操盘的必要理念和个性
交易系统能够帮助我们正确地分析市场。在控制风险、投资理念或投资心理与分析市场之间关系中，绝大部分人认为市场分析最为重要，其实不然，其三者的重要性依次减弱，所以，本文把市场分析放在后面叙述。从投资分析角度来讲，许多交易者匆匆忙忙地买进、卖出，固然有其操作的理由，但真实的结果表明准确率并不十分理想，这是为什么呢？也就是说简单的错误重复犯的原因何在呢？其实，心理学认为，人的记忆具有选择性，对美好的事物总是刻骨铭心，而烦恼的事情总不愿意提起，难道不是吗？在最容易表露人性优缺点的期货市场，容易听到的是标榜自己赚钱和正确判断行情的消息，而赔钱时，或者研判错误时总是不吱声，即便有这样的声音，也是“听了张三的，结果现在一直下跌，要不……”买卖操作也一样，有的投资者听到所谓的内幕消息后，奋勇跟进并尝到甜头，便会在头脑中形成一種对消息等所谓利好的选择性记忆，而面对同样来源消息的吃亏案例则形成排斥性甚至忘记。再比如，如果在5日均线金叉10日均线这種指标状态指导下的操作有了盈利记录后，则这位投资者对此種指标状态就会形成强烈的选择记忆。大多数投资者操作的理论根据就是选择性记忆形成模糊经验，其操作结果当然是难以持续长久地获利，其根源是这種经验不具有统计学意义。而交易系统是按照统计学原则形成的，它对投资人的记忆系统具有外在的强制力，使系统样本的选择不是根据个人偏好而是根据统计原理。这样一来，交易系统可以帮助投资人学习按照统计学的原则去观察市场，而不是个人自以为是的经验，从而形成了真正意义上的技术分析。
在充分认识交易系统重要性的基础上，也必须重视资金管理問題。资金管理是期货交易成功的重要因素之一，比如投资组合的搭配、单笔投资金额的大小以及止损宽窄不同的使用都影响到最终绩效的优劣，甚至关乎生死存亡。关于资金管理、投资组合，它们在计算机的帮助下，能使其数理化、模型化。下面仅仅谈谈一些管理要领。
1.明确潜在风险与可能利润的比率。在实践投资中，经常会遇到这样的情况，一个所谓的短线高手，连续十单甚至更长期地有所斩获，但不幸的是某黑色的一天，其利润被全部吞噬。造成这样后果的直接原因是交易之前没有对出现的各種可能做充分估计，没有确定可行的风险与报酬的比率，所以在运气单子的情况下，赚一块，赔三块成了一種必然。事实上，就是最著名的交易商做对、能够赚钱的概率也很难超过50%，更何况一般投资者。
既然最成功的交易商在大多数的情况下失利，那最终又怎么盈利呢？其秘密就在于他们都充分考虑了两者的比率关系，当盈亏之比符合自己要求时积极跟进，反之，等待甚至放弃。如果做进了单子，随着行情的纵深发展我们要不断测算和修正风险收益的比率，在此基础上，更为关键的是必须采取针对可能出现各種情况的必要措施，例如果断清仓反向的单子，继续加码顺势获利的单子，用止盈保护来之不易的利润，逐渐地按计划分期分批获利了结头寸，以至退出本次交易等等。这样操作的结果是我们的利润自由而充分地增长，但风险被遏制在狭小的空间。
2.当利润与风险比率处于理想状态时，就涉及到资金投入的問題。这个問題与投资者的资金规模、操作风格、经验素质以及操作系统都有关系，因人而异，但成功人士的一些经验可以借鉴。
其一，投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备，用来保证在交易不顺手的时候或發生不测时有备无患。
其二，在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的危险。
其三，在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易，以及应该把止损指令设置在多远以外时，这一点是交易者重要的出发点。
其四，任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的，是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场，往往步调一致，如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。
上述要领虽然比较通行，但也并不是不可以对之加以修正变通，其关键在于未雨绸缪，采取适当的多样化的投资形式来限制最大亏损，以保护宝贵的资本。
3.就是人们说了千遍万遍、老得掉牙的设置保护性止损指令問題。一定要采取保护性止损措施，以防止“一失足，造成千古恨”情况的發生。
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